[轉(zhuǎn)] Thermostat交易系統(tǒng)

2015-02-04 11:11 來源： 量投網(wǎng) 瀏覽：1113 評論：(0) 作者：hjh1350

在量化投資領(lǐng)域，市場不會永遠(yuǎn)存在趨勢，所以才會有人想說希望有一種交易系統(tǒng)可以適用在趨勢市場和擺蕩市場。而Thermostat Trading Strategy(恒溫器交易系統(tǒng))的設(shè)計原理，就是在趨勢市場中采用順勢系統(tǒng)，在擺蕩市場中采用擺蕩系統(tǒng)。有點(diǎn)像是換檔的感覺，而決定換檔時機(jī)的指標(biāo)，就是之前報告過的 ChoppyMarketIndex，這個指標(biāo)是會介于0-100之間，指數(shù)越大，代表現(xiàn)在的市場越有趨勢。整個程序化交易系統(tǒng)的架構(gòu)，可以簡化的寫成下面這樣：

If ChoppyMarketIndex < 20 then begin
擺蕩系統(tǒng)內(nèi)容;
end;
If ChoppyMarketIndex >= 20 then begin
順勢系統(tǒng)內(nèi)容;
End;

架構(gòu)就是這么簡單而已，剩下的只是把擺蕩系統(tǒng)和順勢系統(tǒng)的內(nèi)容放進(jìn)去這個架構(gòu)里面而已。順勢系統(tǒng)的內(nèi)容主要是延續(xù)使用 Bollinger Bandit系統(tǒng)的內(nèi)容，而擺蕩系統(tǒng)則是加上的簡單的型態(tài)識別(pattern recognition)的開盤區(qū)間突破系統(tǒng)而已。下面分別就這兩種系統(tǒng)作報告：

擺蕩系統(tǒng)：

在擺蕩市場中，通常會存在一種現(xiàn)象，就是如果今天價格上漲的話，那么明天的價格就比較傾向于會下跌。而今天價格如果下跌的話，那么明天的價格就比較傾向于上漲，而這也正是擺蕩市場的特性。所以我們定義如果今天的收盤價如果高于昨天的 (最高價+最低價+收盤價) / 3的話，那么明天就會一個 sell easier day，代表明天價格應(yīng)該會比較傾向下跌。相反的，我們也定義如果今天的收盤價低于昨天的 (最高價+最低價+收盤價) / 3的話，那么明天就會是一個buy easier day，代表明天價格應(yīng)該會比較傾向上漲。

在buy easier day的時候，只有代表著價格比較具有上漲的可能性而已，并不是指價格一定會上漲。所以我們必須設(shè)定做多和做空這兩邊的entry，只是這兩邊entry的門坎不一樣而已，做多的門坎比較低，比較容易。反而做空的門坎比較高，比較難。所以在buy easier day的時候，我們會設(shè)定進(jìn)場的規(guī)則是這樣的：

Initiate a long position at the open price + 50% of the ten-day average true range.
Initiate a short position at the open price - 75% of the ten-day average true range.

而如果是sell easier day的話，那我們則會把進(jìn)場的規(guī)則設(shè)為這樣：

Initiate a short position at the open price - 50% of the ten-day average true range.
Initiate a long position at the open price + 75% of the ten-day average true range.

而在擺蕩市場中，有時候市場會有假的，失敗的波動，這種假的波動常常會讓我們被巴來巴去，所以這里我們加入了一個簡單的濾網(wǎng)來避免這種情形。如果我們的buy stop 低于三天的最低價的平均，則就把buy stop提高到三天的最低價的平均。而如果我們的sell stop高于三天最高價的平均，則把sell stop下降到三天最高價的平均。

順勢系統(tǒng)：

如果當(dāng)ChoppyMarketIndex的指標(biāo)高于20的時候，代表現(xiàn)在市場進(jìn)入趨勢了，所以我們也跟著改用順勢系統(tǒng)。這里我們所采用的順勢系統(tǒng)就是之前報告過的Bollinger Bandit系統(tǒng)。當(dāng)價格突破上信道的時候建立多頭部位，當(dāng)價格跌破下信道的時候則建立空頭部位。而當(dāng)有部位在手上的時候，而價格回到50天移動平均線的時候，我們就平倉出場。

而當(dāng)這個程序化交易系統(tǒng)在擺蕩和趨勢這兩種模式當(dāng)中轉(zhuǎn)換的時候，有時候會有部位在手上。當(dāng)從趨勢市場轉(zhuǎn)換成擺蕩市場的時候，如果有在趨勢市場當(dāng)中建立的部位，則我們就讓擺蕩系統(tǒng)的進(jìn)場訊號發(fā)生的時候才來結(jié)束這個部位。但是當(dāng)市場從擺蕩市場變成趨勢市場的時候，如果我們有在擺蕩市場里面建立的部位的話，那么我們就用三倍ATR的保護(hù)性停損來保護(hù)我們的部位。因?yàn)槿绻?0天移動平均線才讓我們出場的話，那可能會讓我們保留這個錯誤的部位太久而造成太多的損失。

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