[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨7月22日套利日報

2013-07-22 10:07 來源： 浙商期貨 瀏覽：372 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期指再度重挫，券商地產(chǎn)領(lǐng)跌拖累大盤，總持倉大增8033手，08合約貼水增至35點(diǎn)，三合約前20會員凈空持倉再增676手。上證20日均線2000點(diǎn)快速失守、現(xiàn)貨尾盤放量顯示市場恐慌情緒。主力合約貼水與凈空持倉同步上升顯示空方能量重新占據(jù)優(yōu)勢，7月以來短期反彈或終結(jié)重回跌勢。周末央行取消貸款利率下限或利空銀行等權(quán)重股拖累大盤，可逢反抽空單介入。滬深300資金凈流入-97億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1308合約升水-35.48點(diǎn)。IF1308合約升水日內(nèi)在 -39.4至-11.3點(diǎn)間波動，有套利機(jī)會。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月（已交割的07合約）合約間的價差為-62點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為-3.6點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作。

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