[轉] 20150127油脂油料日評
、今日盤面表現:
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4440 | 26 | 0.59% | -540 | 65310 | -20.60% | 203284 | -3.10% |
豆油5月 | 5484 | -42 | -0.76% | 216 | 365636 | 15.78% | 702280 | -1.80% |
豆粕5月 | 2695 | 16 | 0.60% | 255 | 2215258 | #VALUE! | 2181984 | -2.49% |
棕櫚油5月 | 4826 | -24 | -0.49% | 124 | 327400 | 32.17% | 471282 | 1.59% |
鄭油5月 | 5926 | 4 | 0.07% | 674 | 47744 | 9.36% | 145334 | -0.06% |
菜粕5月 | 2142 | 21 | 0.99% | 108 | 1958020 | 17.25% | 960232 | -8.74% |
玉米5月 | 2423 | 2 | 0.08% | -103 | 26904 | 35.63% | 147984 | -3.37% |
鄭麥5月 | 13000 | 80 | 0.00% | 459 | 262644 | 26.54% | 355832 | -0.95% |
棉花5月 | 5082 | 87 | 1.74% | -172 | 1893456 | 17.74% | 728532 | 1.15% |
白糖5月 | 4166 | 39 | 0.94% | -166 | 203140 | 41.89% | 127688 | -6.41% |
雞蛋5月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
粳稻5月 | 2309 | 6 | 0.26% | 771 | 76 | -9.52% | 442 | -14.93% |
早秈稻5月 | 2789 | 0 | 0.00% | -29 | 34 | 466.67% | 508 | 0.00% |
晚秈稻5月 | 4440 | 26 | 0.59% | -540 | 65310 | -20.60% | 203284 | -3.10% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數據 | |||||||
現貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/1/27 | 3900 | 3300 | 3210 | 9.78 | 386.41 | |
2015/1/26 | 3900 | 3300 | 3210 | 9.83 | 383.65 | ||
豆粕 | 2015/1/27 | 3480 | 2950 | 2950 | 379.15 | ||
2015/1/26 | 3480 | 2940 | 2950 | 383.7 | |||
豆油 | 2015/1/27 | 6000 | 5700 | 5600 | 32.11 | 751.8 | |
2015/1/26 | 6000 | 5700 | 5600 | 33.16 | 756.6 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/1/27 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/1/26 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產） | 武漢 （國產） | 南京 （國產） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/1/27 | 2300 | 2200 | 2250 | 2300 | 2220 | ||
2015/1/26 | 2300 | 2220 | 2250 | 2300 | 2220 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/1/27 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | ||
2015/1/26 | 6400 | 6300 | 6150 | 6300 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/1/27 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5100 | ||
2015/1/26 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5100 | ||
行業(yè)數據 | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/1/27 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
2月美灣 | 83 | 172.81 | 983.4 | 424.83 | 3223.24 | 33 | |
3月美灣 | 80 | 169.81 | 983.4 | 423.73 | 3215.23 | 33 | |
10月美灣 | 121 | 202.65 | 971.6 | 431.46 | 3271.51 | 30 | |
2月桑托斯 | 105 | 170.32 | 983.4 | 423.91 | 3216.54 | 24 | |
3月桑托斯 | 81 | 149.04 | 983.4 | 416.1 | 3159.68 | 25 | |
4月桑托斯 | 66 | 136.76 | 990.2 | 414.08 | 3144.97 | 26 | |
菜籽類 | |||||||
2015/1/27 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
3月 | 80 | 102 | 451.5105 | 3579.01 | 22 | ||
5月 | 87 | 109 | 453.2758 | 3592.61 | 22 | ||
2015/1/27 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 713 | 758 | -12 | 2015年2月船期 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2014/1/27 | 30.25 | 8.5 | 129.22 | 13.10 | -147.04 | -38.50 | |
2014/1/26 | 30.25 | 8.5 | 132.08 | -88.25 | -121.00 | -45.20 | |
菜籽類 | |||||||
2015/1/27 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產菜籽 | 湖北（現貨） | 5300 | 2250 | 8000 | 200 | -1356.5 | |
江蘇（現貨） | 5200 | 2200 | 8000 | 200 | -1286 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3579 | 2200 | 5800 | 180 | -98 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年4周 | 531.18 | 344.34 | 81.07 | 305.47 | 93.1 | ||
15年3周 | 511.33 | 359.82 | 73.17 | 299.68 | 108.02 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年4周 | 31 | 51000 | 359400 | 82500 | 69.2 | ||
15年3周 | 35.7 | 57800 | 320000 | 91500 | 67.4 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/1/26 | 9268 | 6199 | 1306 | 1558 | 0 | ||
2015/1/23 | 9960 | 6590 | 1356 | 1558 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/1/27 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | -48 | 77 | -117 | 138 | 72 | -72 | |
5-9 | 76 | -13 | 48 | -22 | -52 | 66 | |
9-1 | -28 | -64 | 69 | -116 | -20 | 6 | |
2015/1/27 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現貨 | 750 | 1.93 | 2.86 | -450 | 600 | ||
1月 | 747 | 2.03 | 2.96 | -376 | 868 | ||
5月 | 553 | 2.03 | 2.77 | -442 | 658 | ||
9月 | 614 | 2.03 | 2.85 | -472 | 746 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、 本周，巴西中部降水將逐步增加，天氣趨向好轉，預計馬托格羅索南部、南馬托格羅索州、帕拉納州降水接近正常，局地略偏多；馬托格羅索北部和東部、戈亞斯州、米拉斯吉拉斯州北部至巴伊亞州等地降水偏少15-40%，仍將面臨缺墑壓力。阿根廷東部科爾多瓦至布宜諾斯艾利斯降水偏少，氣溫偏高，將消耗作物水分。預計2月上旬，南美大豆產區(qū)將有更多降水補充墑情，整體利于大豆開花結莢。 | ||||||
2、據芝加哥1月26日消息，美國國會預算辦公室（CBO）周一發(fā)布的最新預測顯示，2015年美國農戶的玉米種植面積將下滑，但大豆種植面積將擴大。兩種農作物的產量預計都將低于去年所及的紀錄高位。 | |||||||
綜述 | 1、本年度全球大豆的高位的庫存消費比給粕類市場帶來的長期熊市。市場的1月合約和9月合約正向結構的轉變以及現貨基差持續(xù)的走弱，也體現出了豆粕的供給壓力。國內大豆到港量以及港口庫存高企，壓榨開機高企，供給端繼續(xù)壓制，養(yǎng)殖從存欄以及養(yǎng)殖利潤方面也不支撐豆粕的需求。豆粕現貨成交方面繼續(xù)清淡，下游需求方面繼續(xù)看空豆粕市場，備貨謹慎，庫存偏低。壓榨利潤尚好繼續(xù)引發(fā)套保盤的施壓。綜合來看，豆粕長期處于弱勢結構中，階段性也存在一些反彈的因素，操作長線思路繼續(xù)是找準壓力位置逢反彈拋空。 | ||||||
2、油脂今日增倉下跌，遠月跌幅高于近月。棕櫚油市場結構變?yōu)榉聪蚴袌鼋Y構。今日主要是棕櫚油的遠月船期進口利潤虧損幅度大幅縮小，市場上有現貨企業(yè)進口，對盤面產生拋壓。持倉方面看，套保盤拋壓力度較大。品種對沖方面看，油粕比解套。技術方面看，遠月油脂本周破位，且有量的配合。本周周線到目前為止走勢非常弱。重新進入新的下行區(qū)間。遠月油脂的技術走勢弱于近月。操作的話 ，平臺底部完全破掉，順勢交易，可以依托MA5周均線位為止損順勢拋空。風險注意點，油粕比以及現貨的基差升水結構。預計春節(jié)前沒有大的利多題材，盤面整體弱勢。 | |||||||
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第 1- 0 條, 共 0 條.
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