[轉(zhuǎn)] 程序化在期指上大展身手

2013-07-15 02:05 來源: 期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽:1837 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  第七屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽賽程已經(jīng)過半,一些優(yōu)秀選手脫穎而出,名次靠前選手之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。

  目前全部參賽賬戶的盈利賬戶占比為32%,其中輕量組為29%,重量組為48%,基金組為54%,程序化組為45%。大資金賬戶在操作方面的能力繼續(xù)得以體現(xiàn)。

  輕量組成績(jī)最為突出,截至上周五,該組排名前20賬戶累計(jì)凈值都在4.0以上,該組累計(jì)凈值在2.0以上的共有149個(gè)。重量組累計(jì)凈值在2.0以上的有41個(gè),基金組有6個(gè),程序化組有5個(gè)。

  輕量組第一名“生**“賬戶,目前的累計(jì)凈值較之前最高有所回撤,最近狀態(tài)不是很好,日內(nèi)盈利額較之前大幅減少,加上手續(xù)費(fèi)較高,出現(xiàn)了一定虧損,該賬戶最近主動(dòng)減少了操作的頻率。盡管該賬戶出現(xiàn)回撤,但最大回撤僅有20%,成績(jī)?nèi)赃b遙領(lǐng)先第二名。

  重量級(jí)第一名“汪星敏”繼續(xù)保持了一貫的善于做空滬銅、滬膠的思路,7月10日的累計(jì)凈值創(chuàng)出新高8.22。該組第二名“逯**”憑借持有的大量豆粕多單近期成績(jī)提高較快,上周五取得了近20%的日收益率。

  近期,股指期貨的大幅波動(dòng)行情為程序化組帶來了難得的機(jī)會(huì)。目前程序化組前7名均是只操作股指期貨。第一名“行為金融量化”上周五個(gè)交易日把累計(jì)凈值從1.88左右提高到了3.12。第二名“言程序交易團(tuán)隊(duì)”仍保持了十分穩(wěn)健的累計(jì)凈值曲線,最大回撤僅有3.35%。從目前的情況看,股指期貨還是最適合程序化交易的品種。


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