[轉] 運用程序化交易要先解決的問題
在國外，70%以上的期貨交易都是通過程序化交易完成的。在國內，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在不過是五六年的時間?？梢哉f，國內的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個普通投資者，怎么樣來把程序化交易運用到自己的實際的期貨交易中呢?
我覺得依次解決七個問題。
現(xiàn)在絕大多數(shù)的程序化交易，主要都是在解決第四個問題“怎么編程”，有的書還涉及“怎么產(chǎn)生思想”，但是一般對其他幾個問題的分析都是比較欠缺的
1、怎么知道程序化交易是否有效
程序化交易系統(tǒng)本質上是對交易思想的數(shù)量化和具體化。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：
(1) 期貨市場是否存在有獲利的方法，是否存在有穩(wěn)定獲利的方法?如果這個問題你持否定態(tài)度，你將無法實施程序化交易
(2) 你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統(tǒng)?如果你不能，你也無法實施程序化交易
(3) 程序化交易模型的測試方法是進行數(shù)理統(tǒng)計，你是否能獲得并統(tǒng)計大量的，有效的數(shù)據(jù)?如果你不能，你無法清楚你所用的系統(tǒng)能否獲利
(4) 用過去的方法解決未來的問題，從哲學上是否說的通，程序化交易一旦產(chǎn)生對你不利的后果，你是否已經(jīng)有打算或措施?
2、怎么獲得程序化交易指標
程序化交易系統(tǒng)實際上包括程序化交易指標和實施指標的各個環(huán)節(jié)。單純一個指標，離“系統(tǒng)”還很遙遠。但是我們沒有指標，就沒有辦法實施配套的環(huán)節(jié)。怎么獲得指標呢?
指標是交易思想和程序語言的結合體。想獲得程序化指標，可以嘗試：
(1) 直接購買。運用別人的思想，別人的編程。(如果你選擇這個方式，理論上你可以越過3，4個步驟)
(2) 找專業(yè)編程人員定制。用自己的思想，請別人編程
(3) 全部自學。自己形成交易思想，自己學習編程
3、怎么產(chǎn)生交易思想
這個不是一件簡單的事情，讀書，向別人學習是必要的;在市場中實踐更是必要的。長期學習和實踐最終產(chǎn)生的對市場的領悟，才可能達成一個交易思想，如果要體現(xiàn)在程序化交易上，是“盤感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢交易、震蕩交易、套利交易、日內短線交易、超短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易等等
4、怎么編程
相對交易思想來說，編程還是個相對簡單的東西。畢竟，編程是可以通過努力學習能夠掌握的，而交易思想，并不是通過學習就可以簡單達到的。當然編程也不簡單，尤其現(xiàn)在國內的編程軟件的功能都相對簡單，無法滿足一些比較復雜的函數(shù)描述。
5、怎么使用
怎么樣使用程序化交易，比編寫交易指標更難。指標可以在圖上發(fā)出一個向上或者向下的箭頭，但是，你可能要考慮：
(1) 用在什么市場?
(2) 用在什么品種?
(3) 用在什么合約?
(4) 什么時候作為使用起點?
(5) 用在什么周期?
(6) 使用什么參數(shù)?
(7) 用什么軟件?
(8) 人工下單還是電腦下單?
(9) 用什么倉位?
(10) 用什么價格(開盤、最新價、收盤價)?
(11) 在信號發(fā)出前下單還是信號發(fā)出后下單?
(12) 遇到流動性不好的市場怎么辦?
……
6、怎么執(zhí)行
程序化交易的一大優(yōu)點就是在提高人的執(zhí)行力，系統(tǒng)給出確定的信號，提醒人在適當?shù)臅r候進行適當?shù)牟僮?，但是，問題在于，你遇到以下情況，該怎么辦?
(1) 做不進去怎么辦?(如漲跌停)
(2) 下錯單怎么辦?
(3) 持續(xù)多次虧損怎么辦?
(4) 持續(xù)長時間虧損怎么辦?
(5) 有了很大盈利開始縮水的時候想不想在系統(tǒng)發(fā)出信號前了結?
(6) 漏過的信號要不要馬上跟進?
(7) 是否想過濾一些錯誤的信號?
(8) 信號發(fā)出后又消失，消失后又出現(xiàn)，該怎么處理?
……
7、怎么評估
操作一段時間之后，對于系統(tǒng)的評估是非常重要的，因為實戰(zhàn)中對系統(tǒng)的檢驗比用數(shù)學簡單的對過去發(fā)生的走勢進行檢測來說，可行度要高很多。評估的周期、方法會作為對程序化交易系統(tǒng)完善的起到關鍵作用。
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