[轉(zhuǎn)] 創(chuàng)造性發(fā)展程序化交易的方法
本文不是一篇介紹如何編寫一個(gè)性能優(yōu)異模型的文章，本文的初衷是以拋磚引玉的方式來(lái)探討發(fā)展和創(chuàng)新程序化交易編程的思路、方式、方法。
人類所有的智慧和文明，來(lái)源于對(duì)歷史的積累和創(chuàng)新。在期貨交易中，交易的目的是盈利，每一次進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，都是對(duì)未來(lái)行情發(fā)展的一種預(yù)測(cè)，只是這種預(yù)測(cè)不是來(lái)自迷信，而是以歷史數(shù)據(jù)的概率統(tǒng)計(jì)和分析為基礎(chǔ)，加上不斷發(fā)展和創(chuàng)新的產(chǎn)物。有人在多頭趨勢(shì)中做多，那是因?yàn)闅v史概率告訴他，趨勢(shì)大多具有慣性，不會(huì)馬上結(jié)束;有人在相對(duì)高點(diǎn)做空，同樣也是來(lái)自對(duì)歷史數(shù)據(jù)概率分析，行情總是以波浪形式在陰陽(yáng)轉(zhuǎn)換中輪回發(fā)展。因此，概率統(tǒng)計(jì)和分析是交易的基礎(chǔ)和靈魂，但概率在一定范圍內(nèi)不是固定不變的，它自身也在歷史的長(zhǎng)河中不斷發(fā)展和變化。
綜上所述，一個(gè)擬合歷史的交易模型不一定是性能優(yōu)良的模型，但一個(gè)不能擬合歷史的模型肯定不是性能優(yōu)良的程序化交易模型。
用簡(jiǎn)單的哲理解決復(fù)雜的問(wèn)題
光陰一去不復(fù)返，這是大家都知道的道理，它告戒我們要從我做起，從現(xiàn)在做起，今天的事情今天做，那么，在程序化交易的程序中，我們同樣可以用下面這一條簡(jiǎn)單的語(yǔ)句告訴計(jì)算機(jī)這一哲理。
TODAY:=ZIGZAG(DATE，0，0);這樣我們可以讓計(jì)算機(jī)在IF(DATE=TODAY，…)的控制下完成今天要做的任何事情，如只在今天(也就是圖表的最后一天)統(tǒng)計(jì)/繪圖甚至交易，當(dāng)然也可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣有其他姊妹寫法，前提是天天向上。如:TODAY:=IF(DATE=PEAK(DATE，1，1，0)，1，0);或者TODAY:=PEAK(DATE，1，1，0);
程序化交易模型設(shè)計(jì)和調(diào)試過(guò)程中，難免發(fā)現(xiàn)這樣那樣的問(wèn)題。下面我們以大家非常熟悉一個(gè)簡(jiǎn)單的均線穿透模型為例來(lái)分析其中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，以及解決方法。
MA1:=MA(CLOSE，N1);
MA2:=MA(CLOSE，N2);
CROSS(MA1，MA2)，BPK;
CROSS(MA2，MA1)，SPK;
這個(gè)程序化交易模型在使用中很容易出現(xiàn)指令反復(fù)和消失的現(xiàn)象，這是我們發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，那么我們現(xiàn)在來(lái)分析問(wèn)題。在K線數(shù)據(jù)中，最常用的數(shù)據(jù)有開(kāi)盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)，他們有如下特征。
分析問(wèn)題:從上表價(jià)格特征和均價(jià)公式可知，導(dǎo)致指令反復(fù)和消失的原因是引用了盤中可變的CLOSE。
解決問(wèn)題:一個(gè)問(wèn)題可能存在多種解決途徑。下面列舉幾種常用的解決這個(gè)程序化交易模型指令反復(fù)和消失的方法。
選擇等待K線走完再發(fā)指令，即勾選文華軟件界面上的等待K線走完選項(xiàng)。
不勾選等待K線走完，但將程序化交易模型更改如下，用開(kāi)盤價(jià)測(cè)試比較準(zhǔn)確，程序化交易模型執(zhí)行會(huì)在開(kāi)盤價(jià)附近成交，信號(hào)顯示與指令同步，指令時(shí)效與上面等同。
MA1:=MA(CLOSE，N1);
MA2:=MA(CLOSE，N2);
REF(CROSS(MA1，MA2)，1)，BPK;
REF(CROSS(MA2，MA1)，1)，SPK;
上面兩種方法雖然能解決問(wèn)題，但同時(shí)也帶來(lái)了與理想設(shè)計(jì)相比的延時(shí)現(xiàn)象，要達(dá)到理想效果，我們不妨以上穿為例來(lái)分析一下穿透的瞬態(tài)，從簡(jiǎn)單平均算法的原理及開(kāi)平條件可以看出，穿透瞬態(tài)必然滿足如下條件，CLOSE=HIGH并且MA1>=MA2，并且CLOSE為MA1和MA2共用，由于HIGH具有上增長(zhǎng)不可逆特征，在這個(gè)瞬間我們用HIGH代替與之相等的CLOSE，就可以排除指令反復(fù)和消失現(xiàn)象。當(dāng)然，這只是針對(duì)這個(gè)連續(xù)持倉(cāng)的程序化交易模型，如果是斷續(xù)持倉(cāng)的程序化交易模型，則還需要考慮更多問(wèn)題，在接下來(lái)的[信號(hào)競(jìng)爭(zhēng)與仲裁]中會(huì)談到。
根據(jù)MA原理可知，下面兩行代碼等價(jià)。
MA1:=MA(CLOSE，N1);
MA1:=(REF(MA(CLOSE，N1-1)，1)*(N1-1)+CLOSE)/N1;
現(xiàn)在就可以用如下代碼來(lái)表達(dá)原模型的思想并解決指令反復(fù)和消失現(xiàn)象。
MA1H:=(REF(MA(CLOSE，N1-1)，1)*(N1-1)+HIGH)/N1;
MA2H:=(REF(MA(CLOSE，N2-1)，1)*(N2-1)+HIGH)/N2;
MA1L:=(REF(MA(CLOSE，N1-1)，1)*(N1-1)+LOW)/N1;
MA2L:=(REF(MA(CLOSE，N2-1)，1)*(N2-1)+LOW)/N2;
CROSS(MA1H，MA2H)，BPK;
CROSS(MA2L，MA1L)，SPK;
通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，前輩們已經(jīng)總結(jié)了很多有價(jià)值的規(guī)律，如果善于觀察，我們也許還能發(fā)現(xiàn)一些另外的不曾被重視的規(guī)律。
舉個(gè)例子，在設(shè)計(jì)追蹤止損模塊時(shí)，按照追蹤止損定義，設(shè)定獲利閥值和回撤止損值都是固定的某一數(shù)值，在實(shí)際應(yīng)用中，雖然有一定效果，但效果并不是特別理想，觀察發(fā)現(xiàn)，這個(gè)止損的合理值與最近一段時(shí)期的振幅有很大關(guān)系，并且這種關(guān)聯(lián)的表現(xiàn)近似為一個(gè)頂點(diǎn)在第一象限的二次函數(shù)圖象。那么，假設(shè)D為最小止損值，X為振幅，Y為實(shí)際止損值，文華語(yǔ)言的函數(shù)關(guān)系式可如下表示。Y:=MAX(D，-A*SQUARE(X)+B*X+D);
止損值肯定有一定的范圍，所以必須先定義最小值D和最大值，這可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析得出，同時(shí)還可以找到對(duì)應(yīng)止損最大值的幅度，設(shè)這個(gè)已知幅度為F，由于函數(shù)曲線的頂點(diǎn)在第一象限，頂點(diǎn)值即最大止損值，將已知最大止損值設(shè)定為TOP，那么可以用下面方程組計(jì)算出A和B。
-B/(2*A)=F; ①
(4*A*D-B*B)/4A=TOP;②
解上面方程組，求出A和B的解，然后將A，B，D帶入上面的函數(shù)表達(dá)式，就完成了Y(即止損值)的自適應(yīng)變化，Y將在最小止損值D到最大止損值TOP這個(gè)范圍內(nèi)根據(jù)X的變化而變化，它實(shí)際上就是上面拋物線函數(shù)在第一象限的部分連續(xù)曲線段。
通過(guò)這個(gè)例子，我們將它應(yīng)用到反手操作上，實(shí)際效果也不錯(cuò)。
在編程過(guò)程中，編程邏輯相當(dāng)重要，但并不是排除了所有單條語(yǔ)句或單個(gè)模塊的邏輯錯(cuò)誤，就代表整個(gè)模型不再有沖突，當(dāng)有這種沖突發(fā)生時(shí)，我們稱之為競(jìng)爭(zhēng)。為方便說(shuō)明問(wèn)題，下面還是列舉一個(gè)簡(jiǎn)單例子。
HIGH>REF(HHV(HIGH，4)，1)，BK;
LOW 很顯然，如果將上面兩條語(yǔ)句的條件部分應(yīng)用在持續(xù)持倉(cāng)的系統(tǒng)中(只使用BPK和SPK)，由于平臺(tái)有自動(dòng)過(guò)濾機(jī)制，不會(huì)有多大問(wèn)題，但如果將它應(yīng)用在不過(guò)濾系統(tǒng)或有混合指令的斷續(xù)交易系統(tǒng)中，若在空倉(cāng)狀態(tài)下，當(dāng)本周最高價(jià)大于前四周最高價(jià)且最低價(jià)小于前4周最低價(jià)，這時(shí)在同一周期內(nèi)即做多又做空，形成了沖突，也就是我說(shuō)的信號(hào)競(jìng)爭(zhēng)，模型到底是多還是空呢?這就需要引入仲裁機(jī)制。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行仲裁，方法很多，可以利用趨勢(shì)仲裁，也可以使用已經(jīng)發(fā)生的某一狀態(tài)或指標(biāo)等來(lái)進(jìn)行仲裁。在交易模型設(shè)計(jì)中，競(jìng)爭(zhēng)是允許的，仲裁也不是必須的，但必須根據(jù)實(shí)際情況全面考慮各種因數(shù)，然后決定是否使用仲裁。
信號(hào)競(jìng)爭(zhēng)與仲裁更多的被應(yīng)用在對(duì)信號(hào)的分析和統(tǒng)計(jì)上。
程序開(kāi)發(fā)過(guò)程中和設(shè)計(jì)完成后，都要進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法很多，既可以對(duì)單條語(yǔ)句或單個(gè)模塊進(jìn)行驗(yàn)證，也可以對(duì)整個(gè)程序化交易系統(tǒng)模型進(jìn)行驗(yàn)證。我們一般采用的有圖形化驗(yàn)證，歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，K線復(fù)盤，實(shí)時(shí)模擬測(cè)試等等。經(jīng)過(guò)這些初步驗(yàn)證，各方面性能指標(biāo)達(dá)到滿意后，還要進(jìn)行一段時(shí)間的實(shí)盤驗(yàn)證。所有的驗(yàn)證過(guò)程中，都有可能發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，只有在全部問(wèn)題關(guān)閉后，才可以正式投入使用。
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